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银监会:引入新指标完善商业银行流动性风险管理

2017-12-07 09:01:37 来源:人民网 作者:朱江 编辑:罗荣

  人民网北京12月7日电 据中国银监会网站消息,为加强中国银行业流动性风险管理,维护银行体系安全稳健运行,中国银监会日前就《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》向社会公开征求意见。银监会相关负责人表示,修订《商业银行流动性风险管理办法》能够更好地适应当前商业银行流动性风险管理需要,切实推动商业银行更有效地提高流动性风险管理能力。

  流动性风险管理是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。近年来,随着利率市场化、金融创新不断深化,不同类型银行在业务类型、复杂程度、资产负债结构等方面差异逐步显现,同业关联度上升使得金融市场波动对银行流动性的影响更加显著,流动性风险也更易在银行体系中传染。

  银监会相关负责人强调,近年来,我国银行业务经营出现新特点,现行的流动性办法(试行)只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行,资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。

  此次修订的主要内容包括:一是新引入三个量化指标。其中,净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行,优质流动性资产充足率适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行,流动性匹配率适用于全部商业银行。二是进一步完善流动性风险监测体系。对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用。三是细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。

  该负责人指出,上述新增指标将与现有流动性比例、流动性覆盖率一起成为对商业银行具有约束力的审慎监管指标,修订后的管理办法拟从2018年3月1日起施行。但为避免新规对银行经营及金融市场产生较大影响,官方将根据新监管指标的不同特点,并对优质流动性资产充足率和流动性匹配率设置了过渡期,分别为2018年底和2019年底。(朱江)

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