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套利资金凶猛 迷你分级基金一夜长大

2014-08-11 13:18:45 来源:中国网 作者: 编辑:吴芳 实习生:罗佳欢
  近期,伴随蓝筹股的大幅上涨,众多分级基金杠杆份额获得资金大举追捧,分级基金整体溢价率大幅超越正常水平引来套利资金实施溢价套利,使得众多迷你分级基金规模短期内暴涨,规模飙升速度最快的信诚800金融B在过去8个交易日里份额即增长了惊人的33.8倍,从300万份额一跃跨入亿份级杠杆基金俱乐部。
  
  在蓝筹行情的刺激下,从7月30日到8月8日的8个交易日里,分级基金市场上演轰轰烈烈的套利运动,大批资金通过申购分级基金基础份额并在场内分拆成A类份额和B类份额卖出套取可观的整体溢价,造成大多数分级基金份额短期内明显增长。
  
  根据Wind资讯统计显示,过去8个交易日共有9只杠杆基金份额增幅超过1倍,其中信诚800金融B、信诚800有色B、浙商进取、鹏华信息B和银华沪深300B等规模只是百万级的迷你杠杆基金因基数低获得了成倍甚至数十倍增长,其中信诚金融800B规模在7月29日只有307万份,到了8月8日猛增到10690万份,增幅高达33.8倍。信诚800有色B也从7月29日的624万份一举增加到8月8日的11829万份,增幅也达到17.95倍。可以说,信诚基金成为本轮套利行情的最大赢家之一。
  
  浙商进取、鹏华信息B和银华沪深300B过去8个交易日规模也分别大增9.3倍、7.4倍和6倍,申万证券B规模也从7月29日的10261万份增长到8月8日的59000万份,增幅达4.75倍,申万菱信另一只杠杆基金申万环保B规模也增长了4.38倍,富国军工B、国泰医药B等杠杆基金规模也分别增长了3.06倍和1.26倍。
  
  此外,一些规模本来就很大的杠杆基金也在过去8个交易日内获得了规模的大幅增长,如鹏华资源B和招商商品B规模分别增长87%和73%,招商商品B规模则从5.12亿份增长到8月8日的8.86亿份,逼近10亿份大关。富国创业板B过去8个交易日规模也增长了14.9%,而规模最大的杠杆基金银华锐进净申购8.26亿份,总规模升至120.88亿份,短期净申购比例达7.34%。
  
  不过,伴随多数分级基金整体溢价率的大幅回落,套利资金流入速度大幅放缓,分级基金未来规模增幅也将大幅下降并回归常态。

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